освоение математического финансов онлайн-курсы - Теория портфеля и управления рисками

Курсы основаны на 8 книг из (ММФ) серии "Усвоение Mathematical Finance", опубликованной Cambridge University Press. Есть 8 отдельных курсов - каждый из которых охватывает содержимое одной из книг.

Доставка осуществляется с помощью обучающих программ один к одному, проводимых с помощью Skype авторами и редакторами серии, и проведение регулярных курсовых работ.

Кто такие курсы, направленные на?

Курсы предназначены для удовлетворения непрерывного профессионального развития и подготовки кадров потребностям:

• Финансы и ИТ-специалистов, работающих в количественных финансов и управления рисками
• Лица, желающие сменить профессию, менеджеры, которые должны идти в ногу с прогрессом в этих областях
• Абитуриенты, которые хотели бы подготовиться к поступлению в аспирантуру соответствующих степеней

Предсессионная курс

(Pre-сессионный курс "Математика для количественных финансов" - Этот курс предназначен для кандидатов, которые должны consilidate их фон математике, прежде чем приступать некоторые или все из 8 курсов. Стоимость - £ 1500)

Метод Список поставки Курсов

• Каждый интерактивный курс будет основан на книге из серии ММФ, с дополнительным набором упражнений, и включает в себя 10 раундов деятельности завершившихся 10 один на один онлайн-сессий. Каждый курс занимает 4 приближенно минимаксного - 8 месяцев.
• Каждый из 10 раундов состоит из:
  • самообучения на основе книги,
  • Решение проблемы: Решения, представленные и отмеченные в электронном виде,
  • модели решения проблем пытались,
  • письменные отзывы о работе, представляется,
  • один час один на один онлайн-сессии через Skype с совместного использования экрана, проведенного одним из авторов серии ММФ, специально для индивидуальных требований, сочетание лекций и учебных пособий.
• Кроме того, каждый модуль, чтобы обеспечить:
  • интернет-форум, обсуждение,
  • поддержка по электронной почте,
  • финальный тест.
• Индукционная совещание по Скайпу, чтобы покрыть технические вопросы перед началом первого модуля (в том числе помощь в использовании программное обеспечение, необходимое для онлайн-доставки). Каждый студент будет нужен приличный подключение к Интернету (широкополосный стандарт), компьютер для Windows или Mac и учетную запись Skype. Существует некоторое дополнительное свободное программное обеспечение для установки, такие как LyX математического редактора.
• Дополнительный предсессионная курс, доступный для делегатов, которым необходимо пересмотреть или приобрести соответствующую математическую подготовку.

О теории портфеля и управления рисками

С акцентом на примерах, упражнения и расчетов, эта книга подходит для продвинутых студентов старших курсов, а также аспирантов и специалистов-практиков. Это обеспечивает четкое обращение за рамки и ограничения теории портфеля среднего дисперсии и вводит популярные современные меры риска. Доказательств приведены в деталях, предполагая лишь скромный математический фон, но с большим вниманием к ясности и строгости. Обсуждение VaR и его более надежных обобщений, таких как аварского, вносит последние изменения в мерах риска в диапазоне некоторых курсов бакалавриата и включает новое обсуждение снижения VaR и аварского с помощью хеджирования методов. Умеренными темпами, тщательная мотивация и более 70 упражнений дают студентам уверенность в обращении с оценки рисков в современных финансов.

• Обеспечивает прочную основу в современных методов управления рисками
• Предполагает только основные исчисления и линейной алгебры в качестве предпосылок
• Упражнения варьируются от простой проверки более сложных проблем