BSBI рада сообщить, что наш курс MSc по финансам и инвестициям также доступен на 100% онлайн. Развивайте ряд передовых навыков, необходимых для решения проблем и достижения успеха в финансовом секторе. Вы изучите множество основных тем, включая финансовый анализ, корпоративные финансы, количественные финансы и финансовые рынки, гарантируя, что вы закончите обучение с фундаментальным пониманием того, как добиться успеха в этой конкурентной области.

Диплом о высшем образовании в области количественных финансов предназначен в основном для аспирантов, чья работа в банках и других финансовых учреждениях требует знания статистических (особенно эконометрических) и количественных подходов к рискам и производным финансовым инструментам. Программа также может предоставить подходящий путь к поступлению на степень магистра финансов (специализация: количественные финансы). Выпускники с сильной предшествующей количественной подготовкой (например, инженеры) и выпускники с более низким уровнем предыдущего обучения могут извлечь выгоду из программы, выбрав соответствующие курсы. (Академический директор программы посоветует вам выбор курса).

Наша программа MSc Finance (количественные финансы) была создана в основном для аспирантов, работа которых в банках и других финансовых учреждениях требует знания статистических (особенно эконометрических) и количественных подходов к рискам и производным финансовым инструментам. Он особенно подходит, если у вас есть первая степень в области инженерии, прикладной науки, прикладной математики, экономики или аналогичных предметов, но также подходит для других, обладающих количественными навыками. Студенты также познакомятся с основными проблемами и методами в корпоративных финансах, управлении рисками, финансовой инженерии и финансовой эконометрике. Программа представит финансы как научную дисциплину со строгой методологией, но в то же время будет описывать, как финансовые рынки и учреждения фактически работают в различных контекстах. Наше обучение предлагает вам исключительное понимание финансовых институтов и рынков в Лондоне и других крупных городах мира. Кроме того, мы предлагаем специальные знания о финансовых и управленческих системах на развивающихся рынках Африки, Азии и Ближнего Востока - то, что выделит вас среди выпускников других университетов, которые обычно сосредоточены на анализе Европы и Америки.

Сертификат последипломного образования в области количественных финансов предназначен главным образом для аспирантов, чья работа в банках и других финансовых учреждениях требует знания статистического (особенно эконометрического) и количественного подходов к риску и производным финансовым инструментам.

Авторы исследования процесса Винера и интегралов Ито в некоторых деталях, с акцентом на результаты, необходимые для модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. После разработки необходимых свойств мартингальными этого процесса, построение интеграла и формула Ито (подробно доказаны) становится центральным, как для теории и приложений, а также представить конкретные примеры стохастических дифференциальных уравнений, используемых в области финансов.

Это обеспечивает четкое обращение за рамки и ограничения теории портфеля среднего дисперсии и вводит популярные современные меры риска. Доказательств приведены в деталях, предполагая лишь скромный математический фон, но с большим вниманием к ясности и строгости.

Относительно элементарная математика приводит к мощным понятий и методов - таких, как жизнеспособность, полноту, самофинансирования и тиражирование стратегий, арбитража и эквивалентные меры мартингальных - которые непосредственно применяются на практике. Общие методы применяются в деталях ценообразования и хеджирования европейских и американских опционов в рамках Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR) биномиальной модели дерева.

Студенты и преподаватели, так выиграют от этого строгого, непритязательный текст, который держит четкий фокус на основных вероятностных понятий, необходимых для понимания моделей финансового рынка, в том числе независимости и кондиционирования. Предполагая, что лишь некоторые исчисление и линейная алгебра, текст разрабатывает ключевые результаты измерения и интеграции, которые применяются для вероятностных пространств и случайных величин, достигая высшей точки в центральной части теории предельной.

Эта программа дистанционного обучения опирается на силы и успеха кампуса на основе преподавал магистра в области финансовой математики в Университете Йорк. Онлайн магистра был запущен в сентябре 2009 года, чтобы работать вместе с программой университетского городка на базе.

Ведомый конкретных вычислительных задач в количественном финансов, эта книга дает стремящийся квант разработчикам численных методов и навыков программирования они нуждаются. Авторы начинают с нуля, так что читатель не нуждается в какой-либо предыдущий опыт C ++.

Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза является первым и на сегодняшний день является самым известным непрерывным временем математическая модель, используемая в финансовой математике. При этом он обеспечивает достаточно сложный, но послушный, испытательный стенд для изучения базовой методологии ценообразования опционов.

Стохастический процентные ставки охватывает практические темы, такие как калибровка, численной реализации и типовых ограничений в деталях. Авторы дают многочисленные упражнения и тщательно подобранные примеры, чтобы помочь студентам приобрести необходимые навыки для решения моделирования процентных ставок в реальных условиях.

Эта программа предлагает выпускникам широкую профессиональную базу для специализированной профессии по количественному обследованию. Потребность в оценщиках количества жизненно важна для эффективного управления затратами на строительные проекты. Развивающийся международный экономический климат означает, что роль количественного сюрвейера пользуется большим спросом, поскольку как государственные, так и частные клиенты проводят повестку дня с целью получения стоимости и большей достоверности затрат во всех строительных мероприятиях.