Авторы исследования процесса Винера и интегралов Ито в некоторых деталях, с акцентом на результаты, необходимые для модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. После разработки необходимых свойств мартингальными этого процесса, построение интеграла и формула Ито (подробно доказаны) становится центральным, как для теории и приложений, а также представить конкретные примеры стохастических дифференциальных уравнений, используемых в области финансов.